Calculadora de preços de opções A calculadora de opções na página inicial permite que você defina os parâmetros que você precisa para calcular e gerar valores teóricos e valores de risco de opção para opções de estilo de chamada e estilo europeu. Juntamente com esses valores, você notará gráficos de recompensa dinamicamente desenhados que ilustram seus lucros e prejuízos teóricos, bem como o seu resultado após a expiração do contrato da opção. Black e Scholes A fórmula matemática por trás desses cálculos é chamada de modelo de opção Black e Scholes (1973). A idéia por trás do preço de um contrato de opção se resume a duas coisas: o retorno esperado da opção no vencimento ea probabilidade de a opção expirar no dinheiro. O formal é descrito como. X Preço de exercício r Taxa de juros livre de risco T Tempo de expiração (Anos) N (x) A função de distribuição normal cumulativa Algumas coisas a considerar Volatilidade Contagem de dias Ao estimar a volatilidade, é necessário anualizar a entrada utilizada. Originalmente, era padrão usar um ano civil de 365 dias, no entanto, atualmente, muitos comerciantes de opções optam por usar um calendário de 256 dias de negociação, uma vez que se afirma que a volatilidade só pode ocorrer enquanto os mercados estão abertos. Option-Price, no entanto, usa um ano de 365 anos. Os dividendos são inseridos como um rendimento efetivo anual, em vez de valores discretos. Opções sobre Futures As opções de preços em futuros são ligeiramente diferentes das opções de compra de ações. A diferença se resume ao preço a prazo. As ações usam o componente da taxa de juros para determinar o custo esperado de manter o subjacente até a data de validade. Com um contrato de futuros, o preço dos contratos futuros é o preço a prazo, portanto, não há necessidade de usar a taxa de juros para esse propósito. Existe, no entanto, a necessidade do componente da taxa de juros para descontar o prêmio da opção. Para contornar isso com o padrão Black e Scholes, basta inserir a taxa de juros de forma normal e usar o mesmo valor para o Rendimento de Dividendos. Desta forma, o preço a prazo voltará ao preço do ponto (futuros) (juros - rendimento de dividendos), mas a taxa de juros ainda será usada como a taxa para desconto da opção premium. Gráficos de lucro e perda Observe também que a linha PampL vista nos Gráficos de Payoff exibe o lucro ou a perda real, e não o valor teórico da posição. É por isso que a linha sempre cruza o eixo x no ponto de preço subjacente. Se você quiser ver o valor teórico mudar em uma grade de preço, use o recurso de Simulação na parte inferior da página inicial. Entre em contato comigo Se qualquer coisa não estiver clara sobre este site, não hesite em me contatar. Você não possui javascript habilitado. Para usar a versão atualizada deste site, habilite o javascript. (Como faço para isso) multi operadores AAPL. Espera-se que a Apple libere ganhos no dia 31 de janeiro. As declarações de ganhos causam mudanças súbitas e drásticas na Volatilidade Implícita, que não pode ser contabilizada em nossa calculadora. Certifique-se de entender que os preços estimados da opção AAPL após 31 de janeiro serão imprecisos. Mais informações sobre como funciona a calculadora Opções Opções da Calculadora de Lucros A Calculadora de Lucros fornece uma maneira única de ver os retornos e lucros de estratégias de opções de ações. Para começar, selecione uma estratégia de negociação de opções. Calculadoras de opções de estoque Esta calculadora modela a opção de volatilidade implícita com base no preço de mercado de uma opção e reflete a visão de mercado sobre a volatilidade do preço das ações futuras. Por favor, note que este modelo assume opções de estilo europeu, resultando em nenhuma permissão para o exercício antecipado da opção. Determina a volatilidade implícita da opção e a opção gregos incluindo delta, gamma, theta, vega e rho. Estes são valores-chave utilizados em todas as técnicas de negociação de volatilidade. Os modelos Cox-Ross-Rubenstein Greeks Calculator implicaram volatilidade com base no preço de mercado de uma opção e reflete a visão de mercado da volatilidade futura dos preços das ações. Esta calculadora determinará a volatilidade implícita das opções de estilo americano, permitindo o exercício antecipado da opção. Também pode ser usado com opções de estilo europeu. Também retorna a opção gregos, incluindo delta, gamma, theta, vega e rho. Esta calculadora determina os preços das opções Call e Put usando o modelo Cox-Ross-Rubenstien para opções de estilo europeu e americano e o modelo Black Schles para opções de estilo europeu. Usando esta calculadora, você pode determinar se as opções são razoáveis com base em sua previsão de volatilidade. Esta calculadora pode ser usada para determinar a probabilidade de que um estoque nunca quebre os limites superiores e baixos do preço durante o tempo especificado. A maioria das outras calculadoras de probabilidade de opção apenas calcularão a probabilidade na expiração da opção. Para gerenciar uma posição de opção em tempo real, você precisa saber a probabilidade de que o preço atinja seus limites de preço superior e inferior a qualquer momento enquanto você mantém a posição. Insira até 5 posições de opções, preço atual, metas de volatilidade e lucro percentual alvo. A calculadora determina a probabilidade (usando modelagem de Monte Carlo) de obter seu objetivo de lucro e traça o gráfico de preço versus lucro da posição. Também calcula as volatilidades implícitas atuais das opções na posição e os pontos de equilíbrio do lado de cima e de baixo. Você deve usar esta calculadora quando a negociação de volatilidade antes de fazer um pedido. Se ele diz que sua probabilidade é baixa, então esse é um comércio que você deve esquecer. Esta calculadora de chamada coberta fornece informações sobre taxas de retorno e probabilidade de alcançar esses retornos. Usando a seção de gerenciamento, você pode testar os retornos se a posição estiver fechada ou rola para outra opção. Essas ferramentas permitem que você insira as melhores posições e maximize seus retornos, minimizando o risco. Esta calculadora determina o dividendo implícito com base na relação entre os preços atuais de Put e Call. Se as opções forem razoavelmente razoáveis, então aplica-se a seguinte equação: preço de compra preço de exercício - preço da ação - preço do preço de venda - custo de custo 0 Se esta equação não for satisfeita, a arbitragem de conversão resultando em lucro sem risco é possível. Assumindo que o lucro livre de risco não pode ser realizado, esta equação pode ser usada para determinar o dividendo implícito com base nos preços das opções atuais.
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